Freischwingendes Handelskurssystem

So, um das Thema einmal mehr wiederzubeleben habe ich mir erlaubt Apias Handelskursrechner noch einmal zu ergänzen. Ich habe dabei auf Apias vorarbeit aufgebaut.

Folgende Ergänzungen habe ich gemacht:

- Es können jetzt Mischangebote gehandelt werden
- Es werden jetzt sowohl "Biete" als auch "Suche" Angebote berücksichtigt. (Bei dem einen sinkt der Kurs, korrespondieren dazu steigt der Kurs beim anderen)
- Es wird auch die Gewichtung beider Seiten am insgesamt gehandelten Rohstoff ermittelt.
- Einen kleinerer Fehler beim Gewichtungsfaktor (welcher schon von Apia eingeführt wurde) wurde gefixt.

Dazu findet man nun auf dem zweiten Tabellenblatt ("Kursbildung Tage") eine Beispielsrechnung, über eine Kursbildung über 3 Tage (dazu unten mehr):

Umsetzung:

Ich habe mir gedacht, die Handelskursberechnung von nun alle 1h auf alle 3h zu ändern. Dadurch entstehen pro Tag 8 Blöcke á 3 h. Die Kurse ändern sich also jeweils um 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 und 24:00 Uhr

Was passiert pro 3h Block?

Alle Handelsangebote die gehandelt werden, werden berücksichtigt (Angebote die nur reingestellt werden, werden nicht berücksichtigt und haben keinen Einfluss auf die Kursberechnung).
Dabei findet bei Mischangeboten eine Gewichtung statt:

z.B. bei einem Angebot "Biete" 10.000 D und 10.000 T gegen "Suche" 9.000 K. (Standartkurse 1,0; 1,5; 2,5)

In diesem Fall wird das Dura und das Tiba zu -10% verkauft. Das Dura und das Tiba haben jedoch einen unterschiedlichen Wert (Der Tiba Anteil in diesem Angebot ist höher). Daher wird bei dem Angebot entsprechend dem Wert Dura mit 40% Gewichtet, Tiba mit 60%.

Folge: Die Kurse von Dura und Tiba sinken, der von Kris steigt.

Der Rechner berücksichtigt jedoch nicht nur wieviel des Gewinns/Verlusts auf das Dura oder Tiba entfällt, er gewichtet den Handel auch im Verhältnis zu den anderen Angeboten:

Beispiel:

Wir haben das obige Angebot "Biete" 10.000 D und 10.000 T gegen "Suche" 10.000 K, welches angenommen wurde.

Nun verkauft jemand "Biete" 9.100 D gegen "Suche" 1 K und 10.000 Cred

In diesem Fall würde der "Biete" 10% Gewinn machen, der Kurs von Dura stiegt somit, der von Kris fällt. jedoch wurde nur 1 Kristall gehandelt. Im Vergleich mit dem obigen Handel ist das jedoch nahezu nichts. Es wäre also unlogisch, wenn der Kris Kurs stark fällt. Er fällt daher nur im Verhältnis 1/10.000...was eigentlich gar nichts ist. Es gibt also keine Auswirkung. Nur Dura steigt im Kurs.

Wie schon oben erwähnt berücksichtigt Excel jetzt beide Seiten, dadurch wird der Marktpreis realistisch abgebildet.

Zusammen mit Arganotaut habe ich einige Angebote durchgespielt, gerne könnt ihr das auch tun, Fehler bitte mitteilen, dann kann ich danach schauen, bisher sah aber alles logisch aus.

Das zweite Tabellenblatt "Kursbildung Tage"

Hier habe ich versucht mal ein Beispiel zu entwickeln, wie die Kursentwicklung über mehrere tage aussehen kann. Vorweg, entgegen meiner Erwartung, man würden mehrere Wochen als Betrachtungszeitraum benötigen um die Beeinflussung des Kurssystems zu vermeiden, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass 3 Tage eigentlich ausreichen sind.

Wie oben erwähnt habe ich den Tag in 3h Blöcke aufgeteilt, also 8 Kurswechsel am Tag, 24 Kurswechsel an 3 Tagen.

Jetzt hätte man (wie ich es mir ursprünglich gedacht habe) aus den Kursen der letzten 24 Blöcke einfach den Durchschnitt bilden können und hätte dann den Kurs für den 25ten Block (also der erste 3h Block vom vierten Tag).

Das birgt aber folgendes Problem:

Am Tag wird viel gehandelt, z.B. der Block von 15-18 Uhr, letztendlich kommt eine Kursveränderung von +10% beim Dura heraus (Es wurde also ausschließlich Dura zu +10% verkauft).
In der Nacht von z.B. 3-6 Uhr wird nur ein Angebot gehandelt und das zu Dura -10%.

Beides würde jetzt bei einer reinen Durchschnittsbildung gleich berücksichtigt, obwohl der einmalige Handel im Vergleich zu den ganzen Transaktionen am Mittag völlig bedeutungslos wäre. Deshalb berücksichtigt Excel bei der Durchschnittsbildung auch den Umsatz der pro 3h Block getätigt wird.

Wurden am Mittag also 500.000 Dura für +10% verkauft
und in der Nacht 10.000 Dura für -10%, so fällt die Veränderung in der Nacht kaum ins Gewicht.

Ich habe auch mal anhand von Kris ein Beispiel aufgezeigt, was passiert, wenn über 3 Tage Kris immer nur zu -10% gehandelt werden würde. Das Ergebnis wäre, dass der Kurs des Kris nicht bis ins Bodenlose kippt. Eine beeinflussung ist eigentlich kaum möglich.

So dann schaut es euch mal an und gebt Feedback;) Auch von den Admin wäre es schön was zu hören, den arg viel gibt es zu dem Thema von Seiten der Community nicht mehr zu tun...jetzt fehlt eigentlich nur ein "wir machens" ;D

Nein, es berücksichtigt allein die Umsätze, die Anzahl der Transaktionen hat keinerlei Auswirkung. Man kann nur maximal 10 Angebote eingeben, weil ich eben zu Faul bin für mehr die notwendigen Felder zu schaffen.

Ja, große Angebote werden mehr berücksichtigt, aber es wäre ja auch schlimm, wenn kleine Spieler den Großen Spielern den Preis aufzwingen könnten oder?;) Aber durch die Berechnung in 3h Blöcke und durch die Berücksichtigung aller Handelsumsätze der letzten 3 Tage ist es echt extrem schwer den Kurs zu verändern. Wenn du daheim bist musst du dir das mal ansehen, der Kurs bewegt sich ziemlich schwerfällig. Allein durch Ansammeln von Rohstoffen ist es nicht möglich Ihn dauerhaft zu verändern. Wenn man genug produziert, dann sieht es wieder anders aus, aber dann ist es eben auch Angebot und Nachfrage.

Derzeit sieht es so aus, als bräuchte man mindestens die Top 20 um den Kurs wirklich Nachhaltig in eine Richtung zu bewegen...was man dann davon hat ist mir dann noch nicht so klar, mann selbst macht Verlust und der Rest kommt billig an die Ress. Es sieht mir wirklich schwer aus, den Kurs länger als 1 Woche in einer Tiefe zu halten, bei der man von Manipulation sprechen kann.

Aber mal abwarten, bis du es dir ansehen konntest;)

Zu 1.: Nein, es hat keinerlei Auswirkung in welche Richtung eingestellt wird, es zählt einzig und allein ob + oder - gemacht wird. Bei 0% bleibt der Kurs unverändert. Kleine Anmerkung noch, weil oben vergessen. Ich glaube das es sinnvoll wäre die Kurse mit 3 Nachkommastellen auszugeben (wie bisher bei Dura mit 1,375). Gerade weil das System relativ träge ist, wäre es besser mit Nachkommestellen zu arbeiten um eine Veränderung des Kurses besser hervorzuheben.

zu 2.: Darüber habe ich nachgedacht und Arganotaut hat mir das auch schon an den Kopf geworfen;) Meiner Ansicht nach verhält es sich jedoch so:

Ein Angebot, dass nicht gekauft wurde, wurde zu einem unrealistischen Kurs eingestellt. (Damit sollte es keine Auswirkung auf den Kurs haben) Jetzt haben wir allerdings schon oft die Situation gehabt, dass z.B. eine Menge Kristall oder Tiba im Hz war und nicht verkauft wurde (darauf willst du wahrscheinlich hinaus).

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es sich so Verhält, dass wenn ein Angebot ausläuft und der Einsteller den Rohstoff unbedingt loswerden will, er den Preis reduziert. Das muss theoretisch nur einer machen (die restlichen Angebote laufen aus), sobald einer das reduzierte Angebot annimmt, fällt automatisch der Kurs. Ja es braucht länger bis der Kurs fällt, aber eine Reaktion tritt ziemlich sicher ein. Immer wenn es einen deutlichen Überschuss gibt, ist jemand bereit einen verlust hinzunehmen, der Rest, der zu 0% Verkaufen will bleibt darauf sitzen, wer "+" machen will erst Recht. Da keiner in die Gegenrichtung handelt und die Umsätze auch nur gering sind, dürfte der Kurs in einem akzeptablen Zeitraum fallen.

Außerdem ist mir auch noch kein praktikabler Weg eingefallen das Umzusetzen ;D

das ist dem System egal, wenn ein Rohstoff immer mit weniger Wert als Kurs gehandelt wird sinkt der Kurs, anders herum steigt er. Wer Verkauft ist egal es zhählt allein, dass der Handel zustande kommt.

Wirkt die 10% Grenze nicht bereits wie ein Limiter? Sie verhindert drastische Ausschläge nach oben und unten doch ziemlich Effektiv;)